苹果BLUE
PA
20 Urmăriți
2.7K+ Urmăritori
4.1K+ Apreciate
171 Distribuite
Postări
Toate
Citate
PINNED
Ecuația traderului
Al Brooks spune că cel mai important lucru în trading este că totul are o bază matematică.
Rata de câștig*profit - rata de pierdere*risc = valoare așteptării, toate tranzacțiile de succes în tradingul cuantificabil calculează fiecare valoare matematică a așteptării.
Toți traderii de succes stăpânesc ecuația traderului. Ecuația traderului, așa cum o numește Al Brooks, este de fapt formula a ceea ce se numește valoare a așteptării. Cât de mare poate fi profitul tău depinde în totalitate de rata de câștig. Înmulțit cu profitul și cu probabilitatea de pierdere, înmulțit cu diferența dintre risc. Cel mai intuitiv și ușor de înțeles este să arunci o monedă cu cap și pajură, fiecare având o probabilitate de 50%. Dacă facem o pariu pe baza asta, pe față îți dau 1000 de lei.
Rata de câștig*profit - rata de pierdere*risc = valoare așteptării, toate tranzacțiile de succes în tradingul cuantificabil calculează fiecare valoare matematică a așteptării.
Toți traderii de succes stăpânesc ecuația traderului. Ecuația traderului, așa cum o numește Al Brooks, este de fapt formula a ceea ce se numește valoare a așteptării. Cât de mare poate fi profitul tău depinde în totalitate de rata de câștig. Înmulțit cu profitul și cu probabilitatea de pierdere, înmulțit cu diferența dintre risc. Cel mai intuitiv și ușor de înțeles este să arunci o monedă cu cap și pajură, fiecare având o probabilitate de 50%. Dacă facem o pariu pe baza asta, pe față îți dau 1000 de lei.
PINNED
Așteptarea matematică
Jurnal
În trecut, credeam că este controlat de marii jucători, apoi am considerat că este controlat de market makerii, dar ambele au defecte logice și nu pot forma un ciclu logic complet. Conceptul de mare jucător este atât de popular și dintr-un motiv parțial, când reglementările erau slabe, în A-share, într-adevăr, existau mulți mari jucători care recoltau de la investitorii mici. Dar acum, cu reglementarea strictă, riscurile de a manipula sunt mult prea mari în comparație cu profiturile.
Și în această piață imensă a futures-urilor, de fapt, nimeni nu poate controla cu adevărat — nici măcar giganții precum instituțiile de hedging sau cele cuantificate, care reprezintă doar o parte foarte mică din întreaga dimensiune a pieței. Odată ce încerci să controlezi, vor exista fonduri mai mari care te vor viza. A existat prea multă manipulare în istoria futures-urilor, cum ar fi metoda spoofing din 2010, care a dus la prăbușirea rapidă a acțiunilor din SUA și care, în zilele noastre, a fost interzisă în urma reglementărilor globale mai stricte. Apoi am aflat că pe piață nu există doar market makerii care oferă ordine. Cu atât mai mult, strategiile de tranzacționare ale instituțiilor cuantificate, fondurilor de hedging și market makerilor sunt secrete comerciale, iar odată ce sunt dezvăluite, vor fi țintite de alte instituții, ceea ce va duce la eșecul strategiei. Așadar, este aproape imposibil pentru o persoană obișnuită să înțeleagă complet aceste lucruri.
În trecut, credeam că este controlat de marii jucători, apoi am considerat că este controlat de market makerii, dar ambele au defecte logice și nu pot forma un ciclu logic complet. Conceptul de mare jucător este atât de popular și dintr-un motiv parțial, când reglementările erau slabe, în A-share, într-adevăr, existau mulți mari jucători care recoltau de la investitorii mici. Dar acum, cu reglementarea strictă, riscurile de a manipula sunt mult prea mari în comparație cu profiturile.
Și în această piață imensă a futures-urilor, de fapt, nimeni nu poate controla cu adevărat — nici măcar giganții precum instituțiile de hedging sau cele cuantificate, care reprezintă doar o parte foarte mică din întreaga dimensiune a pieței. Odată ce încerci să controlezi, vor exista fonduri mai mari care te vor viza. A existat prea multă manipulare în istoria futures-urilor, cum ar fi metoda spoofing din 2010, care a dus la prăbușirea rapidă a acțiunilor din SUA și care, în zilele noastre, a fost interzisă în urma reglementărilor globale mai stricte. Apoi am aflat că pe piață nu există doar market makerii care oferă ordine. Cu atât mai mult, strategiile de tranzacționare ale instituțiilor cuantificate, fondurilor de hedging și market makerilor sunt secrete comerciale, iar odată ce sunt dezvăluite, vor fi țintite de alte instituții, ceea ce va duce la eșecul strategiei. Așadar, este aproape imposibil pentru o persoană obișnuită să înțeleagă complet aceste lucruri.
Vedeți traducerea
$SENT 头肩顶也可以说是一个楔形顶，反转成功率40%，止盈止损图中，当然现在这里入场的话，可能是3倍以上的盈亏比了，但是相应的现在市场正在尝试反转这个头肩顶胜率也会有略微降低，但是入场的这个数学期望是很正的。
SENTUSDT
Perpetuu
20X
Deschidere Short
PNL nerealizat
+13.00%
Vedeți traducerea
$KITE 扩散三角看空，楔形三次向上突破失败看空，双顶也有，看空一切止盈止损如图，虽然我损的单多，但实际上进二退一做的还不错
KITEUSDT
Perpetuu
20X
Deschidere Short
PNL nerealizat
+228.00%
Inversare a Formațiunilor
Rata de succes a tranzacțiilor de inversare a formațiunilor nu este o valoare fixă, ci variază între 40% și 82% în funcție de tipul formațiunii, contextul pieței și strategia de tranzacționare.
Date statistice cheie
Statistici despre rata de succes/probabilitate pentru formațiuni în scădere. Probabilitatea de ieșire a formațiunii în scădere este de aproximativ 82%. Probabilitatea de a urca după o spargere a formațiunii în scădere este de aproximativ 75%. Probabilitatea de spargere în sus a canalului descendent/steagului taur este de aproximativ 75%. Probabilitatea de spargere în jos a formațiunii în vârf este de aproximativ 75%. Probabilitatea de spargere în jos a canalului ascendent/steagului urs este de aproximativ 63%–88%. Probabilitatea de a realiza obiectivul teoretic de măsurare după o spargere este de aproximativ 40%. Rata de succes a tranzacțiilor de inversare principale este de aproximativ 40%, adică probabilitatea de a reuși să iasă dintr-o mișcare inversă după prima semnalizare de inversare. Rata de false spargeri este de aproximativ 10%–27%, adică probabilitatea ca formațiunea să spargă și apoi să revină rapid și să eșueze.
Date statistice cheie
Statistici despre rata de succes/probabilitate pentru formațiuni în scădere. Probabilitatea de ieșire a formațiunii în scădere este de aproximativ 82%. Probabilitatea de a urca după o spargere a formațiunii în scădere este de aproximativ 75%. Probabilitatea de spargere în sus a canalului descendent/steagului taur este de aproximativ 75%. Probabilitatea de spargere în jos a formațiunii în vârf este de aproximativ 75%. Probabilitatea de spargere în jos a canalului ascendent/steagului urs este de aproximativ 63%–88%. Probabilitatea de a realiza obiectivul teoretic de măsurare după o spargere este de aproximativ 40%. Rata de succes a tranzacțiilor de inversare principale este de aproximativ 40%, adică probabilitatea de a reuși să iasă dintr-o mișcare inversă după prima semnalizare de inversare. Rata de false spargeri este de aproximativ 10%–27%, adică probabilitatea ca formațiunea să spargă și apoi să revină rapid și să eșueze.
$APT Coroana de urs în tendință descendentă, așteptând o proporție de câștig de două ori mai mare, grafic de stop loss și take profit
V
APTUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+378.83%
$Q Se pare că arată ca un cuib, așa că am vândut, raportul câștig/pierdere este puțin mai mare de 2, rata de succes ar putea fi de 40%, simt că a face short aici are o așteptare matematică rezonabilă, graficele de închidere a profitului și pierderii
V
QUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+165.94%
$YFI În fiecare zi, mă uit la zeci de ținte pentru a găsi oportunități de tranzacționare, există și oportunități ratate, inversarea în formă de pană are o probabilitate de 40% de a obține un raport câștig/pierdere de două ori, așteptarea câștigului și pierderii este ilustrată în diagramă
C
YFIUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+30.82%
În piața de tranzacționare, dacă raportul câștig/pierdere este de 2:1 (adică câștigul mediu este de două ori pierderea medie), pentru a obține un profit stabil (adică așteptarea matematică este pozitivă), rata minimă de câștig necesară este de 33.33%.
Principiul de calcul este următorul:
Să presupunem că rata de câștig este P, iar raportul câștig/pierdere este R (în acest caz R=2).
Formula valorii așteptate este: câștigul așteptat = P * R - (1-P) * 1.
Să presupunem că valoarea așteptată este mai mare de 0: P * 2 - (1-P) > 0.
Rezolvăm: 2P - 1 + P > 0 → 3P > 1 → P > 1/3 ≈ 33.33%.
Puncte cheie:
Punct critic: când rata de câștig este exact 33.33%, din perspectiva statistică pe termen lung, tranzacțiile vor atinge echilibrul între câștiguri și pierderi. O valoare ușor mai mare poate duce la profit stabil.
Semnificația strategiei: aceasta ilustrează avantajele unei strategii cu un raport câștig/pierdere ridicat - chiar și cu o rată de câștig scăzută, se pot obține profituri. De exemplu, este suficient să câștigi o dată (câștigând 2 unități) pentru a acoperi pierderile din 2 tranzacții (câte 1 unitate fiecare).
Atenție importantă:
Aceasta este un model teoretic simplificat, presupunând că costul tranzacției este zero și câștigurile/pierderile sunt constante. În practică, trebuie să se ia în considerare comisioanele, alunecările de preț etc.
„Profitul stabil” depinde, de asemenea, de un management riguros al riscurilor și de disciplina emoțională, asigurându-se că strategia poate fi aplicată consecvent pe termen lung.
În aplicațiile practice, pentru a face față incertitudinilor, de obicei este necesară o rată de câștig cu o marjă de siguranță mai mare decât 33.33%. Acum fac 40% cu un raport câștig/pierdere de 2:1 și acum am ajuns la o rată de câștig de aproximativ 40%, iar pe măsură ce volumul crește, rata de câștig se menține aproape de 40%, desigur, există și o realizare superioară de 47% cu un raport câștig/pierdere de 2:1, tranzacții cu scor z mai mare, cu un plus de 7% în rata de câștig se pot câștiga dublu.
Principiul de calcul este următorul:
Să presupunem că rata de câștig este P, iar raportul câștig/pierdere este R (în acest caz R=2).
Formula valorii așteptate este: câștigul așteptat = P * R - (1-P) * 1.
Să presupunem că valoarea așteptată este mai mare de 0: P * 2 - (1-P) > 0.
Rezolvăm: 2P - 1 + P > 0 → 3P > 1 → P > 1/3 ≈ 33.33%.
Puncte cheie:
Punct critic: când rata de câștig este exact 33.33%, din perspectiva statistică pe termen lung, tranzacțiile vor atinge echilibrul între câștiguri și pierderi. O valoare ușor mai mare poate duce la profit stabil.
Semnificația strategiei: aceasta ilustrează avantajele unei strategii cu un raport câștig/pierdere ridicat - chiar și cu o rată de câștig scăzută, se pot obține profituri. De exemplu, este suficient să câștigi o dată (câștigând 2 unități) pentru a acoperi pierderile din 2 tranzacții (câte 1 unitate fiecare).
Atenție importantă:
Aceasta este un model teoretic simplificat, presupunând că costul tranzacției este zero și câștigurile/pierderile sunt constante. În practică, trebuie să se ia în considerare comisioanele, alunecările de preț etc.
„Profitul stabil” depinde, de asemenea, de un management riguros al riscurilor și de disciplina emoțională, asigurându-se că strategia poate fi aplicată consecvent pe termen lung.
În aplicațiile practice, pentru a face față incertitudinilor, de obicei este necesară o rată de câștig cu o marjă de siguranță mai mare decât 33.33%. Acum fac 40% cu un raport câștig/pierdere de 2:1 și acum am ajuns la o rată de câștig de aproximativ 40%, iar pe măsură ce volumul crește, rata de câștig se menține aproape de 40%, desigur, există și o realizare superioară de 47% cu un raport câștig/pierdere de 2:1, tranzacții cu scor z mai mare, cu un plus de 7% în rata de câștig se pot câștiga dublu.
SPACEUSDT
Perpetuu
50X
Deschidere Short
PNL nerealizat
+2014.00%
$MAVIA 二小时级别楔形，三次向上尝试突破失败，piața trebuie să caute un preț corect în jos, raport de câștig la pierdere de două ori, grafic de stop profit și stop pierdere
V
MAVIAUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+41.74%
$LAB 打王者发晚了一点，楔形➕双顶，matematica așteptă rațională, așa că am vândut, raportul câștig/pierdere de două ori este ilustrat în imagine
V
LABUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+410.87%
Când aurul revine, se poate cumpăra aur, aproape că a ajuns la un nou maxim, dacă se depășește noul maxim, se obține un raport de câștig/pierdere de două ori, dacă cineva a făcut asta, ar trebui să iasă la depășirea noului maxim; în trecut, această scădere puternică a fost însoțită de o mulțime de instituții care au plasat ordine de vânzare limitate la noul maxim, depășirea noului maxim ar trebui să fie momentul pentru a lua profit.
Această tranzacție cu un raport de câștig/pierdere de două ori a ajuns, dar această monedă poate fi păstrată mai mult timp, ținta este aproape de 0.01, am realizat un profit normal, dacă vrei să o păstrezi, este de asemenea posibil, structura este bună, încă rămâne pe o tendință descendentă.
$H încercare de mână, formă de pană + fund dublu, pariu cu un raport de câștig/pierdere de 2 la 1, probabilitate de câștig de 40%, așteptarea matematică 0.2……
C
HUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+1428.60%
$WET dimensiunea așteptată funcționează bine... așteptați un raport de câștig/pierdere de două ori mai mare
V
WETUSDT
Perpetuu
Închis
PNL
+681.93%
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut