Tôi đã dành ba ngày vừa qua để huấn luyện một mô hình trí tuệ nhân tạo trên Bitcoin. Không phải script mua. Không phải bot Telegram. Một thuật toán độc quyền, được huấn luyện trên dữ liệu thực, với sự chặt chẽ của quỹ định lượng.
Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho các bạn tất cả: các con số thô, các biểu đồ, và logic.
---
Tại sao Bitcoin và tại sao 10 phút?
Bitcoin là ông trùm. Nhưng cũng là thứ khó đoán nhất.
Trong khung thời gian 10 phút, nhiễu là lớn nhất. Đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch cá nhân bị mất vốn.
Nếu thuật toán của chúng tôi có thể trích xuất một tín hiệu đáng tin cậy trên #BTC 10m, thì nó thực sự đã hiểu được điều gì đó.
Điều mà thuật toán nhìn thấy
Mô hình của chúng tôi không chỉ nhìn một chỉ báo.
Trên mỗi cây nến (bougie), nó quét bốn khung thời gian (10, 20, 30 và 60 phút) và tính toán hơn 40 chỉ báo toán học: động lượng, biến động, lực mua (pressure acheteuse), cấu trúc nến.
Nó không đoán mò. Nó phát hiện các dấu hiệu thống kê có thể lặp lại—những dấu hiệu đã xuất hiện hàng nghìn lần trong lịch sử.
Và nó chỉ vào lệnh khi các dấu hiệu (signatures) này đạt đến một ngưỡng xác suất đủ cao.
Backtest: điều kiện thực tế, không gian lận
Giao thức rất nghiêm ngặt:
Tách theo thời gian 70 / 15 / 15 (dữ liệu kiểm thử chưa bao giờ được dùng trong quá trình huấn luyện).
Không nhìn trước (no look-ahead), không rò rỉ dữ liệu tương lai.
Các tham số giống hệt với những tham số sẽ chạy trong môi trường sản xuất.
Kết quả: 1 552 lệnh mô phỏng trong giai đoạn ngoài mẫu (out-of-sample).
Những con số thô
1 552 lệnh
Tỷ lệ thắng (Win rate): 81,41 %
Hệ số lợi nhuận (Profit factor): 5,57 (mất 1 $ → lời 5,57 $)
Mức sụt giảm tối đa (Drawdown maximum)**: 1,19 %
Lợi suất ròng mô phỏng**: +616 % trong chưa đầy một tháng
Tính ổn định theo thời gian
Bản đồ này cho thấy tổng hợp lợi nhuận theo giờ trong ngày và theo từng ngày trong tuần.
Lợi nhuận không tập trung vào một khung giờ may mắn duy nhất: nó được phân bổ.
Đây là bằng chứng rằng mô hình không bị overfit (học quá khớp). Nó đã tìm ra một lợi thế thống kê ổn định.
Tính đều đặn của các lệnh
Phân phối lợi nhuận theo từng lệnh (trade) cho thấy một đỉnh quanh số 0, với độ lệch dương.
Lợi nhuận trung bình cao hơn thua lỗ trung bình.
Chính độ lệch (asymmetry) này tạo ra kỳ vọng toán học dương. Lệnh này nối tiếp lệnh kia.
Axiom Quant – Ra mắt ngày 15 tháng 7
Những kết quả này sẽ không bị giam trong một cuốn notebook.
Ứng dụng di động của chúng tôi sẽ gửi các xác suất này theo thời gian thực đến điện thoại của bạn.
Một tín hiệu rõ ràng: giá vào lệnh, take-profit, stop-loss.
Ứng dụng sẽ có phí, vì việc chạy liên tục 35 mô hình AI sẽ tốn kém.
Chúng tôi không tạo ra một món đồ chơi cho người mới. Chúng tôi xây dựng một công cụ cho những ai muốn lợi nhuận thực sự.
Trước ngày ra mắt, tôi sẽ tiếp tục công bố kết quả của chúng tôi trên các cặp khác và các khung thời gian khác.
Bạn muốn được thông báo về thời điểm mở bán?
Chỉ cần bình luận từ QUANT bên dưới.
Tôi sẽ gửi cho bạn đường link dưới dạng xem trước trước khi mở bán công khai.