Данные по производным показывают, что текущий объем позиций составляет 434 миллиона долларов, а ставка финансирования отрицательна (-0.00546%). Отрицательная ставка финансирования указывает на то, что трейдеры, занимающиеся короткими позициями, платят трейдерам, занимающим длинные позиции, что обычно означает преобладание медвежьего настроения. Однако это также создает условия для 'сжатия коротких позиций'.
**Анализ захвата ликвидности:**
На фоне отрицательной ставки финансирования умные деньги (институты) имеют мотивацию повышать цены, чтобы ликвидировать чрезмерно высокие короткие позиции. Ключевой ликвидный пул выше (область накопления стоп-лоссов покупателей) находится недалеко от недавнего максимума, примерно на уровне 0.2100 долларов. Ликвидность ниже сосредоточена на недавнем минимуме 0.1667 долларов и более важном структурном минимуме 0.1568 долларов. Типичная манипуляция институционального трейдера заключается в том, чтобы сначала пробить вниз, захватывая ликвидность продавцов (ложное пробитие), а затем быстро поднять цену, атакуя стоп-лоссы медведей выше.
**Оценка тенденции:**
Недавний резкий рост цен уже прорвал долгосрочную структуру нисходящего тренда. Текущая коррекция больше похожа на здоровую консолидацию после роста, а не на ложное пробитие. Цена находит поддержку в средней линии полос Боллинджера на 4-часовом графике, а отрицательная ставка финансирования также обеспечивает топливо для роста. Поэтому мы оцениваем текущую тенденцию как бычью, а коррекцию как подготовку к следующему росту.
**Стратегия исполнения:**
Эта торговая установка предназначена для захвата цен, запускающих сжатие коротких позиций после захвата нижней ликвидности. Мы устанавливаем зону входа вблизи недавнего минимума, а стоп-лосс - ниже ключевого структурного минимума, чтобы предотвратить более глубокую коррекцию.
**Институциональные торговые установки:**
Зона входа: 0.1670 - 0.1700
Цель 1: 0.2100 (ликвидная цель - недавний максимум)
Цель 2: 0.2500 (цель тренда - основной максимум предыдущего периода)
Стоп-лосс: 0.1550 (ниже ключевого минимума)
