Традиционные DeFi стратегии основаны на логике «если-то», требующей четкого определения и определенных условий триггера. Но настоящий рынок полон неопределенностей («высокие рыночные настроения», «умеренный риск по протоколу») и вероятностных событий. @Falcon Finance Следующее поколение систем принятия решений может ввести рамки «нечеткой логики» и «вероятностного исполнения», что позволит им принимать более близкие к человеческим экспертам, но более количественные и согласованные сложные решения в условиях неполной информации и неопределенных определений.

В его основе лежит определение ряда «нечетких множеств» и «функций принадлежности». Например, «уровень безопасности протокола» больше не является черно-белым «безопасным» или «небезопасным», а определяет нечеткое множество, включающее состояния «очень безопасно», «сравнительно безопасно», «обычно», «с риском», «высокий риск» и т.д., и для каждого протокола вычисляет его «принадлежность» к этим состояниям по множественным показателям (например: принадлежность к «сравнительно безопасно» 0.7, принадлежность к «обычно» 0.3). Точно так же «рыночная волатильность» может быть нечетким множеством «очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий».

Правила стратегии будут основаны на этих模糊输入 и обработаны с помощью двигателя模糊推理. Правила могут быть сформулированы как: "Если степень принадлежности 'сравнительно безопасный' для уровня безопасности протокола высока и степень принадлежности 'средняя' для волатильности рынка высока, то вес активов будет увеличен до 'выше среднего'". Здесь выход (вес активов) также является模糊集. В конечном итоге система через процесс "де模糊化" преобразует模糊的 выход в точную команду исполнения (например: увеличить позицию на 15%).

Более революционным является "概率执行". Для возможностей с высоким риском и высокой доходностью система может не принимать бинарное решение "делать/не делать", а вычислять "оптимальную вероятность участия" на основе ожидаемой ценности и скорректированного по риску (например, у этой возможности есть 60% вероятность, что стоит попробовать с 5% позиции). Затем система будет на основе этой вероятности случайно, но пропорционально решать, выполнять ли действие и какого размера будет позиция. Это моделирует мышление профессионального инвестора в управлении позициями в условиях неопределенности, избегая полной упущения возможностей с высокой отдачей, но низкой определенностью из-за слишком жесткого алгоритма.

Приняв模糊与概率, решение Falcon станет более гибким, более устойчивым и лучше адаптированным к хаотической природе реального мира. Это знаменует собой переход алгоритмической торговли от механического "условного исполнения" к новому этапу с определенной "судебной властью" и "интуицией управления рисками."

#模糊逻辑 #概率执行 #不确定性决策 #模糊集 #风险管理 #FalconFinance