Вчера вечером наткнулся на инструмент прогнозирования волатильности внутри AlphaSense, и он задержался в моем сознании дольше, чем я ожидал.

Большинство людей думает о волатильности задом наперед. Они смотрят на график, который уже обвалился, и говорят: "Да, это было волатильно." Круто, спасибо. Движение уже произошло, вы уже получили ликвидацию, информация пришла ровно на шаг слишком поздно, чтобы иметь значение.

Что этот инструмент пытается сделать, так это перевернуть ситуацию. Он читает сигналы, накапливающиеся под поверхностью, и прогнозирует движение до того, как свеча отпечатается, так что число предназначено быть полезным, пока вы все еще можете на него среагировать, а не после.

Любой, кто когда-либо держал позиции в тихие выходные, которые вдруг превратились в 15%-ный выброс из ниоткуда, знает, почему этот разрыв имеет значение. Стоимость не в самой волатильности. Она заключается в том, чтобы узнать об этом слишком поздно.

Тем не менее, я все еще не полностью уверен, что какая-либо модель может оставаться впереди этого. Всплески волатильности обычно вызываются тем, чего никто не ждал: ликвидации, каскадные события, какой-то заголовок в 3 часа ночи. Модель, обученная на уже существующих паттернах, может оказаться уверенно неверной в тот самый момент, когда она вам больше всего нужна.

Итак, действительно ли прогнозирование волатильности дает вам преимущество, или рынок становится агрессивным только в тех направлениях, на которые ни одна модель не была обучена??
#OPG @OpenGradient $OPG
$TNSR
$RESOLV
Может ли ИИ предсказать волатильность до того, как она ударит, или только объяснить ее после?