🚨Комфорт инвесторов редко был таким экстремальным:
Относительная стоимость хеджирования против падения на -10% индекса S&P 500 ETF, $SPY, за следующий месяц упала до МИНИМУМА с апреля 2025 года.
Этот показатель, известный как соотношение подразумеваемой волатильности 90/110, измеряет, насколько дороже защита от падений по сравнению с потенциальным ростом.
Это происходит на фоне того, что S&P 500 находится близко к своему историческому максимуму, добавив более $10 триллионов рыночной капитализации с конца марта.
Чем меньше защиты у инвесторов, тем болезненнее становится любое падение.
Неужели рынок уже должен скорректироваться?
Относительная стоимость хеджирования против падения на -10% индекса S&P 500 ETF, $SPY, за следующий месяц упала до МИНИМУМА с апреля 2025 года.
Этот показатель, известный как соотношение подразумеваемой волатильности 90/110, измеряет, насколько дороже защита от падений по сравнению с потенциальным ростом.
Это происходит на фоне того, что S&P 500 находится близко к своему историческому максимуму, добавив более $10 триллионов рыночной капитализации с конца марта.
Чем меньше защиты у инвесторов, тем болезненнее становится любое падение.
Неужели рынок уже должен скорректироваться?