Рынок опционов на биткойн увидел кратковременный всплеск волатильности после того, как криптовалюта упала ниже февральского минимума, прежде чем общее настроение стабилизировалось, сообщил Glassnode.

Согласно Foresight News, Glassnode сообщил, что краткосрочная подразумеваемая волатильность и сдвиг резко возросли во время падения, но быстро вернулись к норме, что говорит о том, что первоначальная паника вокруг падения в значительной степени утихла.

Glassnode сообщил, что недельная подразумеваемая волатильность на уровне исполнения краткосрочных опционов на время подскочила до 65%, прежде чем вернуться к примерно 40%. За тот же период недельный сдвиг вырос с 12% до 28%, а затем вернулся к 12%.

Что касается премии за риск волатильности, Glassnode отметил, что реализованная волатильность за 1 месяц возросла с 27% до 41%, что примерно соответствует подразумеваемой волатильности и сужает спред.

За последние семь дней в потоках Glassnode отметил, что активность тейкеров оставалась оборонительной. Покупка путов составила 30.9% от объема торговых опционов, по сравнению с 20.1% для покупки коллов.

Что касается гамма-экспозиции, Glassnode сообщил, что крупнейший отрицательный гамма-кластер находился около $65,000, выше спотовой цены примерно $63,800. Они добавили, что если цена вернётся в эту зону, хеджирование маркето-мейкеров может усилить восходящий импульс.

Glassnode пришёл к выводу, что рынок усвоил первоначальный шок от падения, в то время как общее позиционирование по опционам остаётся осторожным.