Есть два довольно важных показателя: размер позиции и ожидаемая стоимость.

1. Размер позиции означает максимальную сумму для размещения ордера

Это зависит от самого высокого уровня толерантности к риску, то есть от того, сколько% вы можете потерять за сделку. Например, если вы берете на торговлю 100 миллионов и несете максимальный убыток в 2%, ваш риск составит 2 миллиона.

Затем разделите эту сумму на процент стоп-лосса, чтобы получить размер позиции. Например, стоп равен 10%, тогда размер позиции будет 2 миллиона/10% = 20 миллионов.

Таким образом, если вам не повезет, и вы разместите ордер на 20 миллионов со стоп-лоссом 10%, вы потеряете ровно 2 миллиона, что является приемлемым уровнем риска для этой сделки.

Если стоп-лосс равен 20%, то размер позиции составит 2 миллиона/20% = 10 миллионов. К сожалению, я достиг стоп-лосса в 20% и потерял ровно 2 миллиона, как и планировал.

2. Ожидаемая стоимость:

Ожидание = (вероятность выигрыша х уровень выигрыша) - (вероятность проигрыша х уровень проигрыша).

Например, вероятность выигрыша 40%, средний выигрыш 20%, средний убыток 10% (со стоп-лоссом), размер позиции 20 миллионов, тогда ожидаемый эффект будет:

(40%х 4тр) - (60%х 2тр) = 0,4тр (2%) сено (40%х 20%) - (60%х 10%) = 2%

Обратите внимание, что это 2% от размера позиции в 20 миллионов, с риском 2% и стоп-лоссом 10% от общего капитала в 100 миллионов.

Это оптимистичное предположение. Какой метод вы, трейдеры, часто используете, и если есть лучший способ, поделитесь в комментариях!

#BTC #Crypto
------------------------------------------


Несколько слов о доценте, докторе наук. Во Динь Три
Доцент, доктор. Во Динь Три в настоящее время является доцентом кафедры финансов в Парижской бизнес-школе IPAG во Франции и преподавателем в Экономическом университете Хошимина. В то же время он также является советником многих блокчейн-проектов и предприятий во Вьетнаме.

Он занимается исследованиями цифрового финансового рынка и публикуется во многих международных финансовых журналах, таких как Journal of Business Research, Annals of Operations Research, International Review of Financial Analysis, The Journal of Risk Finance, Economic Modeling и Finance Research Letters.

Он также регулярно пишет и публикует аналитические статьи в экономические газеты Вьетнама, такие как Saigon Economic Times, Saigon Finance, Vietnam Economic Times и Nhan Dan Newspaper. Вы также можете найти многие из его статей на VnExpress, Tuoi Tre и Vietnamnet.