Mon amie m’a envoyé un message la semaine dernière, à moitié en riant et à moitié furieuse : « il dit que j’ai atteint ma limite de billets et j’en ai acheté littéralement un. » Elle réservait neuf places pour sa famille élargie, et le paiement refusait sans cesse.
Le coupable s’est avéré être un ancien onglet du navigateur : un panier complet, mais jamais validé, qui conservait encore une réservation comptant contre sa limite comme s’il s’agissait d’une vraie place.
Les limites de taille de position lors des échanges présentent le même angle mort. Une commande qui n’a pas encore été exécutée peut être traitée comme une exposition qui existe déjà.
Sur GRVT, le plafond de position fonctionne comme le panier fantôme de mon amie. Chaque instrument a une Taille de Position Maximale (Maximum Position Size), une limite indépendante des collatéraux déposés.
Pour la vérifier, GRVT prend votre Taille de Position Ouverte (Open Position Size), un nombre signé, positif pour une position longue et négatif pour une position courte, puis ajoute toutes les ordres d’achat ouverts au total côté long et tous les ordres de vente ouverts au total côté court.
Le total le plus élevé est ensuite comparé à la Taille de Position Maximale. Un ordre en attente qui n’a pas encore été exécuté est déjà compté comme s’il l’avait été.
Auto-critique : cela signifie qu’un trader qui exécute plusieurs ordres limites en attente—une manière normale de bâtir une position—peut faire monter le plafond avec une taille qui ne se remplira peut-être jamais. Annulez une grande partie de ces ordres et le plafond se libère instantanément.
C’est la même faille que la réservation de billets : une retenue sans date d’expiration, indiscernable d’un achat finalisé.
La défense évidente est que n’importe quel ordre en attente peut être exécuté à la prochaine “tick”, donc le compter comme exposition potentielle relève d’une gestion prudente du risque. C’est juste, mais cela vaut que le plafond reflète réellement la probabilité d’exécution ou qu’il traite chaque ordre comme certain d’être exécuté—et la documentation ne dit jamais lequel.
Cette distinction compte plus que l’arithmétique. L’une des versions est un tampon calibré, l’autre une règle brutale qui marche juste assez souvent.
$GRVT devrait être évalué en fonction de savoir si ce plafond est calibré à la probabilité réelle d’exécution ou s’il s’agit simplement d’une règle plate déguisée en gestion du risque, et non sur la facilité de suivi de la formule.
#GRVT @grvt_io
Le coupable s’est avéré être un ancien onglet du navigateur : un panier complet, mais jamais validé, qui conservait encore une réservation comptant contre sa limite comme s’il s’agissait d’une vraie place.
Les limites de taille de position lors des échanges présentent le même angle mort. Une commande qui n’a pas encore été exécutée peut être traitée comme une exposition qui existe déjà.
Sur GRVT, le plafond de position fonctionne comme le panier fantôme de mon amie. Chaque instrument a une Taille de Position Maximale (Maximum Position Size), une limite indépendante des collatéraux déposés.
Pour la vérifier, GRVT prend votre Taille de Position Ouverte (Open Position Size), un nombre signé, positif pour une position longue et négatif pour une position courte, puis ajoute toutes les ordres d’achat ouverts au total côté long et tous les ordres de vente ouverts au total côté court.
Le total le plus élevé est ensuite comparé à la Taille de Position Maximale. Un ordre en attente qui n’a pas encore été exécuté est déjà compté comme s’il l’avait été.
Auto-critique : cela signifie qu’un trader qui exécute plusieurs ordres limites en attente—une manière normale de bâtir une position—peut faire monter le plafond avec une taille qui ne se remplira peut-être jamais. Annulez une grande partie de ces ordres et le plafond se libère instantanément.
C’est la même faille que la réservation de billets : une retenue sans date d’expiration, indiscernable d’un achat finalisé.
La défense évidente est que n’importe quel ordre en attente peut être exécuté à la prochaine “tick”, donc le compter comme exposition potentielle relève d’une gestion prudente du risque. C’est juste, mais cela vaut que le plafond reflète réellement la probabilité d’exécution ou qu’il traite chaque ordre comme certain d’être exécuté—et la documentation ne dit jamais lequel.
Cette distinction compte plus que l’arithmétique. L’une des versions est un tampon calibré, l’autre une règle brutale qui marche juste assez souvent.
$GRVT devrait être évalué en fonction de savoir si ce plafond est calibré à la probabilité réelle d’exécution ou s’il s’agit simplement d’une règle plate déguisée en gestion du risque, et non sur la facilité de suivi de la formule.
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