Al construir mi primer sistema cuantitativo, cometí tres errores.
Error 1: sobreajuste
Los resultados del backtest eran demasiado buenos para ser verdad; en cuanto lo puse a operar en real, se vino abajo.
Causa: ajusté los parámetros demasiado a los datos históricos.
Error 2: ignorar las comisiones
En el backtest ganaba 50 dólares por operación; en real, después de descontar las comisiones, solo quedaban 15.
Las ganancias se redujeron un 70%.
Error 3: no tener una lógica de stop loss
«Un sistema cuantitativo no hace operaciones a lo loco».
Hasta que un día un movimiento del mercado me hizo perder un 20%; entonces entendí que un sistema cuantitativo también puede liquidar tu cuenta.
La serie SYS se fue construyendo poco a poco después de cometer estos tres errores.
Sin errores, no hay sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Error 1: sobreajuste
Los resultados del backtest eran demasiado buenos para ser verdad; en cuanto lo puse a operar en real, se vino abajo.
Causa: ajusté los parámetros demasiado a los datos históricos.
Error 2: ignorar las comisiones
En el backtest ganaba 50 dólares por operación; en real, después de descontar las comisiones, solo quedaban 15.
Las ganancias se redujeron un 70%.
Error 3: no tener una lógica de stop loss
«Un sistema cuantitativo no hace operaciones a lo loco».
Hasta que un día un movimiento del mercado me hizo perder un 20%; entonces entendí que un sistema cuantitativo también puede liquidar tu cuenta.
La serie SYS se fue construyendo poco a poco después de cometer estos tres errores.
Sin errores, no hay sistema.
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