Spot-Grid-Strategie
1. Was ist eine Spot-Grid-Strategie?
Bei der Spot-Grid-Strategie handelt es sich um eine automatisierte Strategie, die den Kauf zu einem niedrigen Preis und den Verkauf zu einem hohen Preis in einer bestimmten Preisspanne ausführt. Benutzer müssen lediglich den höchsten und den niedrigsten Preis in der Preisspanne festlegen, die Anzahl der zu unterteilenden Gitter bestimmen und dann mit der Ausführung beginnen Strategie; Bei Bedarf können Sie auch Triggerbedingungen im Voraus festlegen. Wenn die Marktbedingungen die Triggerbedingungen erreichen, wird die Strategie automatisch ausgeführt.
Die Strategie berechnet den Preis für den Kauf zu einem niedrigen Preis und den Verkauf zu einem hohen Preis in jedem kleinen Raster, erteilt automatisch Aufträge und wird bei Marktschwankungen weiterhin zu einem niedrigen Preis kaufen und zu einem hohen Preis verkaufen, um Gewinne aus Preisschwankungen zu erzielen.
2. Szenarien, in denen ein Punktraster anwendbar ist
Der Kern des Spot-Rasters ist „hoch verkaufen, niedrig kaufen und Schockarbitrage“, daher eignet sich diese Strategie sehr gut für volatile Marktbedingungen und volatile steigende Märkte. Wenn der Markt fällt, birgt dies ein entsprechendes Verlustrisiko.
ETH erreichte beispielsweise am 19. Juni 2022 einen Tiefststand von 881 US-Dollar und erholte sich dann weiter stark, bis er am 26. Juni etwa 1.280 US-Dollar erreichte. Die starke Erholung nach dem anhaltenden Einbruch könnte darauf hindeuten, dass der kurzfristige Markt eine Schockwelle erleben könnte . Hier können Spot-Grid-Strategien eingesetzt werden.
Sie können die Hoch- und Tiefpunkte dieser Erholung, z. B. 900–1250, als höchste und niedrigste Preise des Rasterbereichs festlegen. Die Standard-Markthalbierende ist eine Gitterlinie. Es ist ersichtlich, dass der Preis, wenn am 26. Juni eine Gittertransaktion erstellt wird, den höchsten Preis des Gitters um den 18. Juli durchbrechen wird. Während dieser drei Wochen volatiler Marktbedingungen ist diese Strategie Es können zwei Wellen erzielt werden. Die Gewinne aus Gewinnen von 1.000 bis 1.250 US-Dollar sind sehr beeindruckend.
3. Erkennen Sie die Schritte zur Rastererstellung, zugehörige Parameter und Beispielunterricht
3.1 Erstellungsschritte
(1) Nachdem Sie die okx-Börse betreten haben, wählen Sie auf der Seite „Handel“ den „Strategie-Handelsmodus“, klicken Sie dann auf „Gitter erstellen“ und wählen Sie das Spot-Gitter aus.
(2) Geben Sie Parameter auf der Transaktionsseite ein oder verwenden Sie intelligente Parameter und bestätigen Sie dann den Investitionsbetrag, um das Raster zu erstellen. (Nach der Erstellung des Rasters investierte Mittel werden vom Handelskonto isoliert und unabhängig in der Rasterstrategie verwendet.)
(3) Nach der Erstellung können Sie die Rasterstrategie unter „Strategie“ unten auf der Handelsseite einsehen und verwalten.
(4) Während des Betriebs der Strategie können die durch Netzarbitrage erzielten Erträge jederzeit abgezogen oder das Netz gestoppt werden.
3.2 Verwandte Begriffe und Parameter der Netzstrategie
Zwei Erstellungsmodi:
Manuelle Erstellung: Legen Sie Parameter und Triggerbedingungen basierend auf Ihrer eigenen Einschätzung der Bandbreite des volatilen Marktes fest. Derzeit kann die Ouyi-Spot-Grid-Strategie zwei Triggertypen festlegen: Preis-Trigger und RSI-Trigger für technische Indikatoren.
Intelligente Erstellung: Nutzen Sie direkt die vom System empfohlenen Netzstrategieparameter auf intelligente Weise. (Die Logik der empfohlenen Parameter lautet: Nach 7-tägigem Backtesting des Marktes werden in Kombination mit intelligenten Algorithmen Parameter empfohlen, die für den aktuellen Markt geeignet sind.)
Spezifische Parameter des Gitters:
Niedrigster Preis der Spanne: Wenn der Marktpreis niedriger ist als der niedrigste Preis der Spanne, führt die Strategie keine Aufträge mehr aus.
Höchster Preis in der Spanne: Wenn der Marktpreis höher ist als der höchste Preis in der Spanne, führt die Strategie keine Aufträge mehr aus.
Anzahl der Raster: Die Anzahl der Raster stellt die Anzahl der kleinen Pending-Order-Intervalle dividiert durch das Shock-Intervall dar. Beispielsweise werden das Intervall 100–400, die gleiche Differenz und die Gitternummer 3 in drei Gitter unterteilt: 100–200, 200–300 und 300–400.
Eingabewährung: Benutzer können wählen, ob sie in der Transaktionswährung oder der Preiswährung oder in beiden Währungen investieren möchten.
Investierter Betrag: Der Betrag jeder Währung, der in die Grid-Strategie investiert wird. Dabei entspricht der maximal verfügbare Betrag jeder Währung dem maximal übertragbaren Betrag dieser Währung, der sich derzeit auf dem Handelskonto befindet.
Gleiches Differenzraster: Die Differenz zwischen den Preisen zweier benachbarter Bestellungen ist gleich (z. B. 1, 2, 3, 4).
Raster mit gleichem Verhältnis: Das Preisverhältnis zweier benachbarter ausstehender Aufträge ist gleich (z. B. 1, 2, 4, 8).
Verschieben Sie das Raster (optional): Das Raster bewegt sich mit dem Preis nach oben oder unten und legt fest, dass sich der Preis nicht mehr nach oben oder unten bewegt.
Triggerbedingungen/Stoppbedingungen: sofortiger Trigger/Stopp, Preistrigger, RSI-Trigger, TradingView-Signal.
Take-Profit-Preis: Wenn der Währungspreis auf diesen Preis steigt, stoppt die Strategie automatisch und verkauft den besetzten Platz.
Stop-Loss-Preis: Wenn der Währungspreis auf diesen Preis fällt, stoppt die Strategie automatisch und verkauft den besetzten Platz.
3.3 Beispiellehre (am Beispiel des Handelspaares BTC/USDT)
Parameter einstellen
Niedrigster Preis im Bereich: 50.000 USDT
Höchster Preis im Bereich: 100.000 USDT
Anzahl der Gitter: 50
Rastermodus: Gleicher Unterschied
Investitionsbetrag: 5000USDT
Raster verschieben: nach unten verschieben
Auslösebedingung: Sofort auslösen
Der BTC/USDT-Preis betrug bei Erstellung der Strategie: 60.100 USDT
Strategielauf
Die erste Stufe – anfängliche ausstehende Order: Das System berechnet den Preis für jede Ebene der Strategie als 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 und platziert dann die Kauforder zu diesen Preisen, wenn die Markttiefe erreicht ist Gut, die ausstehende Order nach Eröffnung der Strategie. Die Situation ist, dass es Kaufaufträge zu jedem Preis zwischen 50.000 und 60.000 und Verkaufsaufträge zu jedem Preis zwischen 62.000 und 100.000 gibt.
Die zweite Stufe – Strategiebetrieb: Wenn der Marktpreis unter 60.000 fällt, wird der Kaufauftrag an dieser Position abgeschlossen (Kauf niedrig) und das Programm platziert automatisch einen Verkaufsauftrag (Verkauf hoch) an der entsprechenden Position über dem kleinen Raster von 60.000-61.000 (d. h. der 61.000-Preis). Steigt der Preis, wird nach Abschluss des Verkaufsauftrags ein Kaufauftrag an der entsprechenden niedrigeren Position platziert.
Auf diese Weise können Sie durch zyklische Auftragserteilung und Abschluss von Transaktionen bei Marktschwankungen kontinuierlich Gewinne aus den Schwankungen des volatilen Marktes erzielen.
Die dritte Stufe – Strategieanpassung: Wenn der Marktpreis unter den niedrigsten Preis von 50.000 fällt, verschiebt sich das automatische Anpassungsraster nach unten und die Spanne erweitert sich, d. h. eine Order wird bei 49.000 platziert. Wenn der Markt weiter fällt, wiederholt er automatisch die Abwärtsbewegung des Rasters und platziert ausstehende Aufträge bei 48.000 oder sogar darunter, bis der Stop-Preis erreicht oder der Stop-Loss erreicht wird und die Strategie gestoppt wird.
4. Vorsichtsmaßnahmen
1. Das Spot-Gitter ist nicht allmächtig und eignet sich nur für volatile Marktbedingungen. Sobald ein einseitiger Markt auftritt, z. B. ein einseitiger Anstieg und das Verlassen des oberen Randes des Gitterbereichs, kommt es zu einem Defizit, d. h Der anschließende steigende Markt wird verpasst; wenn er unter den unteren Rand des Rasterbereichs fällt, wird eine volle Position gesperrt. Wenn der Preis den Rasterbereich verlässt, wird die Strategie automatisch gestoppt. Daher empfiehlt es sich, bei der Strategieerstellung einen Stop-Profit und einen Stop-Loss festzulegen.
Take-Profit/Stop-Loss bedeutet, dass die Grid-Strategie stoppt, wenn der letzte Preis über den Take-Profit-Preis steigt oder der letzte Preis über den Stop-Loss-Preis fällt, und das System automatisch die zugrunde liegende Währung verkauft und alle Vermögenswerte zurückgibt zum manuellen Handel - voll im Lagerbestand.
2. Die nach der Erstellung des Grids investierten Mittel werden vom Handelskonto isoliert und unabhängig in der Grid-Strategie verwendet. Daher müssen Benutzer auf die Risiken achten, die sich nach der Überweisung der Gelder für die Gesamtposition auf dem Handelskonto ergeben.
3. Wenn die Strategie gestoppt wird, nachdem der Stop-Profit und Stop-Loss ausgelöst wurde, oder wenn sie manuell gestoppt wird, erfolgt ein Verkaufsprozess der Handelswährung zum Marktpreis, wenn das Risikokontrollsystem feststellt, dass dies der Fall ist Risiken für den Markt, der Währungsverkauf kann fehlschlagen und der Benutzer kann entscheiden, ob er manuell mit dem Verkauf von Münzen fortfahren möchte.
4. Wenn die Währung während des Betriebs der Grid-Strategie auf unvorhersehbare Ausnahmesituationen wie Aussetzung oder Delisting stößt, wird die Grid-Strategie automatisch gestoppt.
5. Abschließende Zusammenfassung:
Aktualisiert am 7. April 2024
Vertragsnetzstrategie
Zusammenfassen:
Warum Contract Grid verwenden?
Um den Gewinn zu steigern, können Sie eine Hebelwirkung hinzufügen
Auch in fallenden Märkten können Gewinne erzielt werden
1. Was ist eine Contract-Grid-Strategie?
Die Vertragsgitterstrategie ist eine automatisierte Strategie für den Handel mit Verträgen in einer bestimmten Preisspanne, bei der der Benutzer zu einem niedrigen Preis kauft und zu einem hohen Preis verkauft. Benutzer müssen lediglich den höchsten und niedrigsten Preis in der Spanne festlegen, die Anzahl der zu unterteilenden Gitter bestimmen und dann mit der Ausführung beginnen . Strategie. Die Strategie berechnet den Preis für den Kauf zu einem niedrigen Preis und den Verkauf zu einem hohen Preis für jedes kleine Raster, erteilt automatisch Aufträge und kauft bei Schwankungen des Marktes kontinuierlich zu einem niedrigen Preis und zu einem hohen Preis oder verkauft zu einem hohen Preis und kauft zu einem niedrigen Preis, um Gewinne aus Preisschwankungen zu erzielen. Das Vertragsraster unterstützt derzeit USDT-Verträge aller Währungen und wird in Zukunft auch währungsbasierte Verträge unterstützen.
Im Vergleich zum Spotraster weist das Vertragsraster zwei wichtige Merkmale auf:
1. Wenn Sie eine Long-Short-Tendenz haben, können Sie nur Long-Positionen, nur Shorts-Positionen oder sowohl Long- als auch Shorts-Positionen innerhalb einer Spanne eingehen. Wenn der Benutzer erwartet, dass der zukünftige Markt nach oben schwanken könnte, und eine Long-Arbitrage betreiben möchte, kann er oder sie das Long-Raster verwenden Sie kann natürlich das kurze Raster verwenden; wenn die erwartete Richtung unklar ist, kann der Preis um ein Zentrum schwanken, sodass eine neutrale Strategie verwendet werden kann.
2. Den Gesamtmitteln des Vertragsnetzes kann ein bestimmter Hebelfaktor hinzugefügt werden, um die Ausnutzungsrate der Mittel zu erhöhen. Obwohl die Hebelwirkung erhöht ist, werden die Mittel in viele kleine Rasteraufträge aufgeteilt, und das Kontorisiko ist kontrollierbar, selbst wenn die Position nicht voll ist.
2. Szenarien, in denen ein Vertragsraster anwendbar ist
Da Kontrakte gekürzt werden können, verfügt das Vertragsraster über zwei Strategien mehr als das Spotraster: Short Grid und Neutral Grid.
Erstellen Sie mehrere Gitter:
Verkürzen Sie das Raster:
Neutrales Gitter:
Benutzer können basierend auf ihrer Einschätzung spezifischer Marktbedingungen ein Raster mit geeigneten Attributen auswählen.
3. Schritte zur Erstellung eines Vertragsrasters, zugehörige Parameter und Beispielunterricht
1. Erstellungsschritte:
(1) Nachdem Sie den PC oder die APP von OKX aufgerufen haben, wählen Sie auf der Seite „Handel“ (in der oberen linken Ecke für PC, in der oberen rechten Ecke für APP) den „Strategie-Handelsmodus“ und wählen Sie dann das Vertragsraster aus.
(2) Geben Sie Parameter auf der Transaktionsseite ein oder verwenden Sie intelligente Parameter und bestätigen Sie dann den Investitionsbetrag, um das Raster zu erstellen. (Nach der Erstellung des Rasters investierte Mittel werden vom Handelskonto isoliert und unabhängig in der Rasterstrategie verwendet.)
(3) Nach der Erstellung können Sie die Rasterstrategie unter „Strategie“ unten auf der Handelsseite einsehen und verwalten.
(4) Die durch Grid-Arbitrage während des Strategiebetriebs generierten Grid-Gewinne dienen automatisch als Strategiemarge. Benutzer können die Strategie jederzeit stoppen und alle Gewinne werden automatisch auf das Handelskonto übertragen, wenn die Strategie gestoppt wird.
2. Verwandte Begriffe und Parameter der Netzstrategie:
Zwei Erstellungsmodi:
Manuelle Erstellung: Legen Sie Parameter basierend auf Ihrer eigenen Einschätzung der Bandbreite des volatilen Marktes fest.
Intelligente Erstellung: Nutzen Sie direkt die vom System empfohlenen Netzstrategieparameter auf intelligente Weise. (Die Logik der empfohlenen Parameter lautet: Nach 7-tägigem Backtesting des Marktes werden in Kombination mit intelligenten Algorithmen Parameter empfohlen, die für den aktuellen Markt geeignet sind.)
Parametererklärung beim Platzieren von Bestellungen im Raster:
Niedrigster Preis der Spanne: Wenn der Marktpreis niedriger ist als der niedrigste Preis der Spanne, führt die Strategie keine Aufträge mehr aus.
Höchster Preis in der Spanne: Wenn der Marktpreis höher ist als der höchste Preis in der Spanne, führt die Strategie keine Aufträge mehr aus.
Anzahl der Raster: Die Anzahl der Raster stellt die Anzahl der kleinen Pending-Order-Intervalle dividiert durch das Shock-Intervall dar. Beispielsweise werden das Intervall 100–400, die gleiche Differenz und die Gitternummer 3 in drei kleine Intervalle unterteilt: 100–200, 200–300 und 300–400.
Leverage: Der Leverage-Multiplikator, der beim Handel mit Kontrakten in der Strategie verwendet wird. Der derzeit maximal zulässige Hebel beträgt das 50-fache.
Einzahlung: Der in die Grid-Strategie investierte Währungsbetrag. Der maximal verfügbare Betrag entspricht dem maximal übertragbaren Betrag der aktuell auf dem Handelskonto befindlichen Währung.
Gleiches Differenzraster: Die Differenz zwischen den Preisen zweier benachbarter Bestellungen ist gleich (z. B. 1, 2, 3, 4).
Raster mit gleichem Verhältnis: Das Preisverhältnis zweier benachbarter ausstehender Aufträge ist gleich (z. B. 1, 2, 4, 8).
Take-Profit-/Stop-Loss-Preis: Wenn der Marktpreis diesen Preis erreicht, stoppt die Strategie automatisch und schließt die Position zum Marktpreis.
Die Option, ob beim Start der Strategie eine untere Position eröffnet werden soll: Beim Start der Strategie können Sie auswählen, ob eine untere Position eröffnet werden soll. Beispiel: Wenn Sie ein Long-Raster eröffnen und sich dafür entscheiden, eine untere Position zu eröffnen, wird im Voraus eine Position eröffnet, die über dem aktuellen Marktpreis liegt. Wenn der Preis steigt, können Sie die Long-Position schließen und einen Gewinn erzielen. Das Gleiche gilt für Kurzschlüsse.
Gesamtbetrag: die Größe der verfügbaren Mittel nach Nutzung der Hebelwirkung, Gesamtbetrag = Investitionsmarge * Hebelwirkung.
Geschätzter Liquidationspreis für Long-Positionen: Unter der Annahme, dass alle Long-Orders im Raster abgeschlossen sind, der geschätzte Liquidationspreis, wenn die maximale Anzahl von Long-Positionen eröffnet wird.
Geschätzter Liquidationspreis für Short-Positionen: Unter der Annahme, dass alle Short-Orders im Raster ausgeführt werden, der geschätzte Liquidationspreis, wenn die maximale Anzahl von Short-Positionen eröffnet wird.
(Auftragsparameter) Geschätzter Liquidationspreis: der tatsächlich geschätzte Liquidationspreis der aktuell gehaltenen Position.
(Auftragsparameter) Tatsächlicher Hebel: Misst das tatsächliche Hebelrisiko der aktuell gehaltenen Position. Tatsächlicher Hebel = Wert der gehaltenen Position/Eigenkapital des Strategiekontos.
3. Beispielunterricht (am Beispiel des BTCUSDT-Vertrags)
Parameter einstellen
Rastereigenschaften: Erstellen Sie mehrere Raster
Niedrigster Preis im Bereich: 50.000 USDT
Höchster Preis im Bereich: 100.000 USDT
Anzahl der Gitter: 50
Rastermodus: Gleicher Unterschied
Hebelwirkung: 2x
Investitionsbetrag: 5000USDT
Ob eine untere Position eröffnet werden soll: Ja
Der BTC/USDT-Preis bei der Erstellung der Strategie betrug: 60100USDT
Strategielauf
Die erste Stufe – anfängliche ausstehende Order: Das System berechnet den Preis für jede Ebene der Strategie als 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000 und platziert dann eine Eröffnungskauforder mit 2-facher Hebelwirkung zu diesen Preisen. Wenn die Markttiefe gut ist, werden Kaufaufträge, die über dem Marktpreis liegen, ausgeführt, um eine Position zu eröffnen, und dann wird ein Schlussverkaufsauftrag an einer höheren Position platziert.
Nach der Aktivierung der Strategie besteht daher die Situation ausstehender Aufträge darin, dass zu jedem Preis zwischen 50.000 und 60.000 offene Kaufaufträge vorhanden sind.
Die zweite Stufe – Strategiebetrieb: Wenn der Marktpreis unter 60.000 fällt, wird der Kaufauftrag an dieser Position abgeschlossen und das Programm platziert automatisch einen Verkaufsauftrag an der entsprechenden oberen Position des kleinen Rasters von 60.000–61.000 (d. h 61.000 Preis). Steigt der Preis, wird nach Abschluss des Verkaufsauftrags ein Kaufauftrag an der entsprechenden niedrigeren Position platziert.
Auf diese Weise können Sie durch zyklische Auftragserteilung und Abschluss von Transaktionen bei Marktschwankungen kontinuierlich Gewinne aus den Schwankungen des volatilen Marktes erzielen.
4. Vorsichtsmaßnahmen
! ! ! Beachten! ! ! !
Da es sich beim Vertragsnetz um eine Leveraged-Grid-Strategie handelt, besteht die Gefahr einer Liquidation.
Achten Sie unbedingt jederzeit auf den Liquidationspreis und stoppen Sie Verluste rechtzeitig!
1. Nachdem der Marktpreis den höchsten/niedrigsten Preis des Rasterbereichs überschreitet, wird das Programm den Betrieb nicht mehr fortsetzen. Wenn sich der Preis weiterhin einseitig bewegt und nicht in den Rasterbereich zurückkehrt, kann die zu diesem Zeitpunkt gehaltene Position leiden schwebende Verluste und sogar Risikoliquidation. Daher wird empfohlen, Stop-Loss-Preise an angemessenen Positionen auf der oberen und unteren Seite des Rasters festzulegen, um Verluste rechtzeitig zu stoppen.
2. Die nach der Erstellung des Grids investierten Mittel werden vom Handelskonto isoliert und unabhängig in der Grid-Strategie verwendet. Daher müssen Benutzer auf die Risiken achten, die sich nach der Überweisung der Gelder für die Gesamtposition auf dem Handelskonto ergeben.
3. Wenn die Währung während des Betriebs der Grid-Strategie auf unvorhersehbare Ausnahmesituationen wie Aussetzung oder Delisting stößt, wird die Grid-Strategie automatisch gestoppt.
4. Wenn nach der Erstellung des Vertragsrasters die Marge nicht ausreicht, um die Finanzierungsgebühr zu bezahlen, oder der Auftrag aufgrund übermäßiger schwebender Verluste bei Positionen nicht aufgegeben werden kann, wird die Rasterstrategie durch die Systemrisikokontrolle gestoppt. Bitte erhöhen Sie den Spielraum rechtzeitig, damit das Netz normal läuft.
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