Das Prime-Brokerage-Lending-Modell von GRVT hat meine Aufmerksamkeit aus einem Grund geweckt, der gar nichts mit Rendite zu tun hat – es ist im Grunde eine Risikoteilungsstruktur, die als Kreditvergabe getarnt ist.

Was mir besonders auffiel: GRVT stellt 80 % jedes Kredits, während der Trader nur 20 % Eigenkapital als erste Verlusttranche einbringt. Das bedeutet: Verluste treffen immer zuerst die Tranche des Traders, bevor jemals das Kapitaleines Einzahlers (Depositors) angegriffen wird.

Je tiefer ich hineingeschaut habe, desto mehr wirkt das anders als typisches, unterbesichertes Lending, weil Positionen automatisch liquidiert werden, sobald die Maintenance-Margin unter die Schwelle fällt – ohne manuelles Eingreifen, ohne Gnadenfrist.

Praktische Konsequenz: Die Rendite für den Einzahler hängt hier direkt von der tatsächlichen Handelsnachfrage ab, nicht von irgendeinem fest beworbenen Zinssatz.

Meine Sorge: In einem Szenario, in dem der Markt schnell fällt und mehrere erste Verlusttranchens gleichzeitig ausgelöscht werden, wie schnell wird der 80-%-Anteil tatsächlich liquidiert, bevor Einzahlerkapital gefährdet ist?

Hat das schon jemand gesehen oder erlebt, dass dieser Lending-Marktplatz unter echten, volatilen Live-Bedingungen getestet wurde?
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