Viele Leute denken, dass ein Bot mehr Gewinne erzielt, je mehr Aufträge er ausführt, aber wenn der Markt in eine extreme Kompression eintritt, passiert genau das Gegenteil. Das Füllen des Grid mit Aufträgen in zu engen Bereichen zerstört letztlich die Rentabilität durch Gebühren und so kleine Bewegungen, dass sie kaum einen realen Einfluss auf das Balance haben.
Diese Woche war es ziemlich deutlich bei $BTC ,$BNB und $SOL . Der Markt bewegte sich weiter, aber nicht mit der ausreichenden Amplitude, um dichte Grids, die ununterbrochen arbeiten, zu rechtfertigen. Da ändert sich die gesamte Herangehensweise des Workshops: In langsamen Märkten suchen wir nicht nach Aktivität, sondern nach Präzision.
Deshalb, wenn der Bereich zu stark komprimiert wird, ziehen wir es vor, die Anzahl der Grids zu reduzieren und das Gewicht jeder Order zu erhöhen. Weniger Trades, aber mit saubereren Gewinnen, wenn der Preis wirklich wichtige Niveaus erreicht. Ein Bot, der zwanzig Mikro-Trades ausführt, kann „aktiv“ erscheinen, aber das bedeutet nicht, dass er effizient ist.
Der andere wichtige Punkt ist die Liquidität. In Phasen enger Konsolidierung besteht immer das Risiko eines starken Ausbruchs. Wenn der Preis nach unten bricht, kann der Bot gefangen bleiben und Vermögen ansammeln; bricht er nach oben, kann er komplett liquidiert werden, während die Bewegung ohne ihn weitergeht.
Aus diesem Grund ziehen wir es vor, den Teil des Kapitals, der außerhalb des operativen Bereichs bleibt, in flexiblen Tools arbeiten zu lassen, während der Markt die Richtung entscheidet. Die Idee ist nicht, Geld untätig im Bot zu haben, während wir auf einen unvorhersehbaren Ausbruch warten.
Die Regel in der Werkstatt ist einfach: Wenn der Markt den Raum verringert, reduzieren wir die Geschwindigkeit und passen die Toleranzen an. Bei extremer Kompression wird die Marge über das Volumen immer wichtiger sein als die Anzahl der Trades.
Bis zur nächsten Runde!